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Matlab代码sqrt-SFM10Halton_priAsiopt：利用Halton序列评估亚洲期权价格

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简介：
该MATLAB代码实现了一种基于Halton序列的SFM方法，用于高效地估计亚洲期权的价格，采用拟蒙特卡洛技术优化计算过程。 Matlab代码sqrtSFM10Halton_priAsiopt通过应用Halton序列对亚洲期权进行定价。该代码名为SFM10Halton_priAsiopt，描述为生成并绘制多个资产路径和价格，并使用随机数从Halton序列生成来计算亚式看涨和看跌期权的价格。关键词包括：绘图、图形表示、模拟、期权价格、看涨期权、看跌期权、随机数生成、几何布朗运动及蒙特卡洛方法。作者为Xu Yunkun。

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  • Matlab代码sqrt-SFM10Halton_priAsiopt：利用Halton序列评估亚洲期权价格
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    该MATLAB代码实现了一种基于Halton序列的SFM方法，用于高效地估计亚洲期权的价格，采用拟蒙特卡洛技术优化计算过程。 Matlab代码sqrtSFM10Halton_priAsiopt通过应用Halton序列对亚洲期权进行定价。该代码名为SFM10Halton_priAsiopt，描述为生成并绘制多个资产路径和价格，并使用随机数从Halton序列生成来计算亚式看涨和看跌期权的价格。关键词包括：绘图、图形表示、模拟、期权价格、看涨期权、看跌期权、随机数生成、几何布朗运动及蒙特卡洛方法。作者为Xu Yunkun。
     
  • 亚洲算术期权Delta值：算术亚式期权定价-MATLAB开发
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    本项目使用MATLAB进行亚洲算术期权（Asian Arithmetic Options）的Delta值计算及定价研究，适用于金融工程与衍生品分析。 该代码用于计算亚洲算术期权的价格，通过设计路径（使用蒙特卡罗方法）并计算期权的增量（采用路径方法），同时确定了整个计算所需的时间。
     
  • MATLAB求导代码-亚洲期权定价（基于Heston模型的蒙特卡洛模拟）
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    本项目通过MATLAB编程实现对亚洲期权价格的求导计算，采用Heston随机波动率模型结合蒙特卡洛方法进行高效准确地数值模拟。 赫斯顿模型是针对Black-Scholes-Merton公式的主要缺点之一——即恒定方差假设所提出的改进方案。该模型通过将波动性视为随机过程来修正这一问题，并且使用蒙特卡洛方法在风险中立的情况下对亚洲期权进行定价，同时实施了跳跃扩散过程以更准确地模拟市场行为。 这些函数集合用于计算算术平均和几何平均的亚洲看涨及看跌期权的价格。它们基于资产价格与行权价来评估不同类型的期权价值，并且是Mario Cerrato在其著作《衍生证券数学及其在Matlab中的应用》中对Heston模型实现的一个修改版本。 为了更好地理解Euler离散化方案以及如何正确实施和测试跳跃过程，我决定不使用任何工具箱。接下来的目标是对该模型进行校准并估计参数值以应用于实际场景之中。 具体的功能包括： - 计算亚洲平价看涨期权的价格 - 计算基于行使价格的亚洲平均期权的价值 - 计算几何平均下的亚洲平价看跌期权价值 - 评估不同类型的几何平均和行权价格组合对期权定价的影响
     
  • MATLAB lsqnonlin代码-用于定价欧洲看涨期权的指数模型...
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    本段代码利用MATLAB中的lsqnonlin函数优化参数，基于指数模型为欧洲式看涨期权定价。适用于金融建模与分析。 我们研究了无限活动（IA）指数Lévy模型类别中的两个模型——方差-伽玛（VG）模型和CGMY模型，旨在分析它们的简单性如何与更复杂的Heston随机波动率（SV）及Bates随机波动率跳跃扩散(SVJ) 模型竞争。我们提供了详尽的理论介绍，并在行使价和到期日之间对每种模型进行了校准。 研究结论主要体现在两个方面：首先，由于浮动微笑特性以及偏斜和峰度的变化，所分析的指数Lévy模型难以在整个期限内进行准确校准，从而导致长期OTM选择权被低估。对于短期期权而言，这些模型过度补偿了偏斜效应，因此会导致短期内期价过高。 其次，在捕捉市场动态方面，由于增加了复杂性和合并了资产收益率的风格属性（如利率和股息），Heston及Bates模型表现更佳。在R中完成了对利率和股息收益的恢复工作。从期权链中恢复这些变量的基本方法是：选择所有到期日的ATM呼叫次数，并使用看涨期权平价计算出相应的看跌期权价格，进而确定合适的利率r和股息收益率q以使市场上的实际看跌价格与通过理论模型推算的价格相匹配。
     
  • 霍尔顿(Halton)序列 - 霍尔顿(Halton)序列
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    霍尔顿（Halton）序列是一种低差异序列，用于减少蒙特卡罗模拟中的方差。它通过在不同底数上生成的范科瓦克（Von Neumann-Kakutani）变换来构造，常应用于计算机图形和数值积分中。 霍尔顿（Halton）序列在MATLAB中用于生成拟随机数。
     
  • MATLAB中的期权定价代码
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    本代码为使用MATLAB编写的金融工程工具，专注于计算各种类型期权的价格。通过Black-Scholes模型及其他算法实现对欧式和美式期权的精准估值，适用于学术研究与实践操作。 利用BS模型计算欧式看涨期权的标准价格是一种重要的金融工程方法。对于初次学习的研究者而言，这种方法的理论基础和实际操作步骤都需要清晰的理解与掌握。通过实证研究可以更好地理解该模型的应用价值及其在不同市场条件下的表现。
     
  • CRR-for-European-and-American-Options: 二叉树程序计算欧式与美洲期权的涨跌期权价格
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    CRR-for-European-and-American-Options是一款基于Cox-Ross-Rubinstein模型的二叉树程序，专门用于精确计算欧洲式和美式看涨及看跌期权的价格。 金融计算HW2 R03246004陈彦安 环境：python 2.7.9 所需的软件包（模块）： numpy (1.9.2) scipy(0.15.1) 代码说明： 输入参数: S: 当前股票价格 X: 行权价 s: 年度波动百分比 t: 到期年数 n: 周期数量 r: 利率百分比 输出： 欧洲看涨期权和看跌期权的价格。 美国看跌期权的价格。 如何运行（示例）: 在文件中输入参数的值，然后打开文件./data并以JSON格式输入(修改)如下内容 [ {S : 100, X:95,s:25,t:1,n:300, r:3}] 可以添加多个测试数据。
     
  • 期权定价方法综述与MATLAB中的期权价格计算.pdf
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    本文综述了多种期权定价理论和模型，并详细介绍了如何使用MATLAB进行期权价格的计算与模拟。 本段落档概述了期权定价的方法，并利用MATLAB软件进行期权价格的计算。文档内容涵盖了理论介绍及实际操作步骤，适合对金融工程感兴趣的读者参考学习。
     
  • 期权价格计算器
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    期权价格计算器是一款专为投资者设计的金融工具软件，能够精准计算期权的价格、波动率及盈亏平衡点等关键数据，帮助用户做出更明智的投资决策。 期权定价计算器包含GUI界面和计算模型，解压后运行GUI.py即可使用。
     
  • 如何用MATLAB高效地为亚洲期权定价：通过这些文件掌握基于模拟的加速定价方法 - MATLAB开发
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    本教程深入讲解了使用MATLAB进行亚洲期权定价的方法，特别强调了利用模拟技术提高计算效率。读者将学会下载并应用特定代码文件来实现这一目标，非常适合金融工程领域的专业人士和学生学习。 您可以使用 MATLAB、Financial Instruments Toolbox 和 Curve Fitting Toolbox 来为亚洲期权定价。此外，您可以通过部分计算期权价格并利用曲线拟合函数来补充缺失值以加速定价过程。如果您希望采用基于蒙特卡洛模拟的直接计算方法，则可以借助 Parallel Computing Toolbox 提高处理速度。总而言之，MATLAB 作为期权定价平台具有很高的灵活性，并且提供了多种数学技术和并行计算方式来加快亚洲期权计算的速度。