马科维茨MATLAB代码示例 - Matlab-example: MATLAB实例

简介：
本项目提供一系列基于Harry Markowitz经典投资组合理论的MATLAB代码示例，旨在帮助用户理解和应用现代投资组合管理中的优化技术。 在研究大鼠血清样品中的乙酸盐浓度时，我们进行了一系列生物测定实验来测量不同酒精摄入量下的变化情况。这些数据通过summary.m脚本处理，该脚本将各个样本的乙酸盐时间点值按品系和剂量分组。 此代码计算每组的时间点平均值及其标准误，并利用trapz函数采用梯形法则估算每个样品的曲线下面积（AUC），以此来估计生成的乙酸盐总量。由于血清中的乙酸盐水平与酒精浓度成正比，该分析有助于理解不同品系的大鼠如何代谢酒精。 另外，在评估投资组合的风险和收益时，有效边界的概念是关键工具之一，它由哈里·马克维茨提出，并被用于寻找在给定风险度量下提供最高预期回报的资产配置。通过运行portfolio.m代码并与个人401K数据结合分析，可以绘制出有效的投资组合前沿图。 表现不佳的投资组合会被发现位于有效边界曲线之下或右侧，这意味着它们未能达到可能的最大收益水平。