关于大贝叶斯向量自回归的研究论文

简介：
本文探讨了大贝叶斯向量自回归模型的应用与优势，通过结合贝叶斯方法和向量自回归框架，旨在提高多变量时间序列预测的准确性和可靠性。 贝叶斯向量自回归模型在宏观经济预测及结构分析领域被广泛应用。然而，由于参数膨胀问题以及计算限制的困扰，以往大多数实证研究仅限于处理包含少量变量的小规模系统。我们首先回顾了几种能够解决大型贝叶斯 VAR 中参数增多难题的收缩先验方法，并详细探讨了克服计算障碍的有效采样策略。接着概述了一些最近开发出来的模型，这些新模型将诸如随机波动性、非高斯误差和序列相关等重要特征整合到了传统的大型贝叶斯 VAR 模型中。文中还讨论了估计这些更为复杂的模型时所采用的高效方法。最后通过涉及实时宏观经济数据集的实际预测案例来展示上述模型及方法的应用效果，并提供了相应的 MATLAB 代码以供参考。