（三十三）远期利率协议结算金、价值及定价分析
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简介：
本章节探讨了远期利率协议中的结算金额计算方法、合约的价值评估以及定价策略分析，旨在帮助读者理解该金融衍生品的操作机制。
远期利率是由当前零息利率所隐含的将来某一时间区间的预期利率，在确定了零息利率曲线后可以计算出所有的远期利率。T1至T2之间的远期利率RF可表示为RF=(R2*T2-R1*T1)/(T2-T1)。假设一年期至五年期的连续复利零息利率分别为2.5%，2.8%，3.2%，3.7%和4.5%，则可以计算出第2、3、4、5年的远期利率。
下面是相应的Python代码实现：
```python
import numpy as np
def f(R2, T2, R1, T1):
return (np.exp(R2 * T2) - np.exp(R1 * T1)) / (T2 - T1)
r = np.array([0.025, 0.028, 0.032, 0.037, 0.045])
t = [1, 2, 3, 4, 5]
```
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