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Matlab经济学代码-Macro-Model_code: DSGE, 宏观经济模型, Matlab, Julia, Python, Dyn...

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简介：
这是一个包含动态随机一般均衡（DSGE）宏观经济模型代码的资源库，使用了MATLAB、Julia和Python等编程语言，并结合Dynare工具进行模拟与分析。 Matlab经济学代码宏模型（更新）DSGE相关论文清单： 1. Hippolyted Albis, Fabrice Collard (2013): Age Groups and the Measurement of Population Aging, Demographic Research: Volume 29, Issue 23. 2. Igor Ermolaev, Charles Freedman, Michel Juillard, Ondra Kamienik, Dmitry Korshunov, Douglas Laxton (2008): Is Bank Lending Stringency Important? 3. Margarita Rubio, José A.Carrasco-Gallego (2014): Welfare Analysis of Basel I, II and III Using a DSGE Model 4. Frederic Boissay, Fabrice Collard, Frank Smets (2016): Boom and Bust Banking Crises, Journal of Political Economy: Volume 124, Issue 2

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    这是一个包含动态随机一般均衡（DSGE）宏观经济模型代码的资源库，使用了MATLAB、Julia和Python等编程语言，并结合Dynare工具进行模拟与分析。 Matlab经济学代码宏模型（更新）DSGE相关论文清单： 1. Hippolyted Albis, Fabrice Collard (2013): Age Groups and the Measurement of Population Aging, Demographic Research: Volume 29, Issue 23. 2. Igor Ermolaev, Charles Freedman, Michel Juillard, Ondra Kamienik, Dmitry Korshunov, Douglas Laxton (2008): Is Bank Lending Stringency Important? 3. Margarita Rubio, José A.Carrasco-Gallego (2014): Welfare Analysis of Basel I, II and III Using a DSGE Model 4. Frederic Boissay, Fabrice Collard, Frank Smets (2016): Boom and Bust Banking Crises, Journal of Political Economy: Volume 124, Issue 2
     
  • RBC与ABC动态宏观经济模型初探_RBC模型_rbc_宏观经济_ABC_
    优质
    本文初步探讨了RBC（Real Business Cycle）和ABC两种动态宏观经济模型的基本框架及应用，旨在为理解经济波动提供理论基础。 附录代码，《RBC之ABC》CHAPTER4代码。供学习使用。欢迎交流学习。
     
  • DSGE模型的MATLAB代码-ACS_RESTUD_2017:邻近零下限的宏观经济动态：两国视角
    优质
    这段代码基于《American Economic Review》在2017年发表的文章，使用MATLAB实现了一个动态随机一般均衡（DSGE）模型，探讨了接近零利率下限时的宏观经济表现，并从两个国家的角度分析了这一问题。 DSGE模型的MATLAB代码用于研究“ZLB附近的宏观经济动态：两个国家的故事”。该存储库包含四个目录： 1. DSGE估计：此目录内有使用MATLAB/DYNARE编写的代码，用来生成论文中报告的参数估计，并进行后续的经验分析。 2. 解决方案：这里存放的是解决具有零下限（ZLB）约束的非线性DSGE模型所需的MATLAB代码。特别注意，用于构建解算器网格的过程是基于手动迭代完成的。“复制文件”使用了最后一次迭代中获得的网格数据。 3. 过滤：该目录包含GAUSS程序，这些程序实现了粒子过滤版本来提取与非线性DSGE模型相关的隐藏状态信息。从“解决方案”部分生成的模型解作为输入提供给这些GAUSS程序。 4. 分析：这个目录中包含了MATLAB和R编程语言编写的代码，用于在论文中生成图形展示所需的数据结果。每个子目录都包含了一个文件，里面记录了来自模型解决和过滤过程的相关输出。 /solution/solutionsforfilter/中的电子表格信息与/filterin有关联。
     
  • 西南财经大学博士入学考试真题（2011年 宏观经济学+3066 微观经济学+计量经济学）.rar
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    该文件包含西南财经大学2011年的博士入学考试真题，涉及宏观经济学、微观经济学和计量经济学三门课程的考题，适用于备考的学生参考。 西南财经大学2011年考博真题包括宏观经济学、微观经济学以及计量经济学三部分，文件名为“3066微观经济学+计量经济学+宏观经济学.rar”。
     
  • 一些宏觀模型：这是我用Python实现的动态宏观经济模型
    优质
    本项目展示了使用Python编程语言构建的一系列动态宏观经济模型。通过这些模型，可以更好地理解经济系统的运行机制及其对政策变化的响应。 我用 Python 实现了一些动态宏观经济模型。如需了解更多详情，请随时与我联系。
     
  • 宏观与微观西方经济学思维导图
    优质
    《宏观与微观西方经济学思维导图》是一份系统梳理西方经济学原理的学习工具，涵盖从基础概念到复杂理论的知识网络，帮助读者清晰理解并掌握宏观和微观经济的核心思想。 厦门大学经济学院教授指导的考研门类是西方经济学（包括宏观经济学与微观经济学部分）的知识体系。此外，还提供了关于考研题目分数分布的相关说明。
     
  • Matlab迭代法代码示例 - QuantMacro: 2018-2019年量化宏观经济学（阿联酋）
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    本资源提供QuantMacro课程中关于使用MATLAB进行迭代方法求解的代码实例，适用于2018至2019学年的量化宏观经济学教学与学习。 MATLAB迭代法程序代码用于量化宏观经济学，在2018-2019年UAB（巴塞罗那自治大学）的经济学博士学位第二年的课程中介绍了我们的课程内容分为两个部分：A部分涵盖了从基本数值方法到使用VFI和PFI解决代表代理模型的方法，包括永久收入、生命周期等；最终将研究市场不完整的异质代理人。我们还需要求解由Aiyagari-Bewley-Hugget-Imrohoroglu（ABHI）模型定义的递归平稳平衡问题。 B部分则探讨了Krusell和Smith (1998) 模型，该模型涉及具有总体不确定性的异质代理与不完整市场。此外还将讨论可违约主权债务的相关内容。背景资料包括：Jonathan Heathcote, Kjetil Storesletten 和 Gianluca Violante（2009）的经济学年度评论；Fatih Güvenen (2012) 的文章，以及 Krusell和Anthony Smith(2006) 在《经济学与计量经济学进展》期刊上的论文。 主要参考文献为：Fortran代码及适用于Matlab的CompEcon工具箱。类似课程还包括解决模型的主要策略如常规的价值函数迭代（VFI）等方法。
     
  • MATLAB非参数代码-US-国债收益率曲线-宏观经济学：探究美国国债收益率曲线与宏观经济变量的关联性...
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    本研究利用MATLAB编写非参数代码，深入分析美国国债收益率曲线，旨在揭示其与各类宏观经济指标之间的复杂关系和相互影响。 MATLAB非参数代码收益率曲线与宏观经济相互作用：基于非参数函数滞后回归方法的证据。论文支持材料由Rubin,T.提供（arXiv:2007.02763, 2020）。该存储库分析了美国国债收益率曲线对美国经济中三个关键宏观经济变量的影响，即工业生产的年度变化、年度通货膨胀率和联邦基金利率。研究方法采用了新颖的非参数工具箱进行稀疏观察到的功能时间序列的频谱分析。有关方法论与具体分析细节，请参见相关文献。 本案例研究中的代码已公开发布，可通过GitHub获取（注意：此处原文中包含链接，但根据要求不提供实际链接）。在“master”文件夹内包含了用于估计、预测及处理稀疏观测函数时间序列的所有必要函数。通过运行“demo.m”脚本来查看案例研究成果的可视化展示。 数据集包括： - us_macro.xlsx: 包含宏观经济变量的数据。 - us_yields.xlsx: 美国国债收益率曲线的数据。 这些脚本使用MATLAB编写，并在R2018a版本中进行了测试和运行。模拟过程需要“fdaM”包的支持，该包已包含在主文件夹内提供。 个人可以自由地将代码用于学术研究目的，只要适当引用作者即可。对于任何其他用途，则需事先与作者协商并获得许可。除非另有说明，此代码的版权属于T。