贝叶斯估计在TVP-VAR模型中的应用：Bayesian TVPVAR

简介：
本文探讨了贝叶斯估计方法在时间 varying 参数向量自回归(TVP-VAR)模型中的应用，提出了Bayesian TVP-VAR模型，为宏观经济分析提供了新的视角和工具。 贝叶斯_TVPVAR TVP-VAR模型的贝叶斯估计此仓库提供了如何使用TVP-VAR模型进行贝叶斯分析的相关资料。在深入研究代码前，请先查看Bayes_TVPVAR_Presentation文件，这将帮助你理解TVP-VAR与常规VAR模型的区别以及我们在TVP-VAR设置中执行贝叶斯分析的基础知识。掌握这些信息后，你会更容易理解接下来的代码内容。 我需要引用提供原始代码的作者的工作。主要参考文献为《经验宏观经济学中的贝叶斯多元时间序列方法》（Koop和Korobilis, 2010年），在此基础上做了一些修改。这是项目中大多数资料的主要参考资料来源。 TVP_VAR_CK文件包含许多不同的文档与功能，为了防止被MATLAB代码淹没，请集中注意力在三个主要文件上：其中之一是Homo_TVP_VAR.m文件，它用于从Korobilis（2008）的文献读取数据。