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【LSTM时序预测】利用双向LSTM与集成学习(LSTM-Adaboost)进行股价预测及MATLAB代码分享.zip

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简介:
本资源提供基于双向LSTM神经网络结合AdaBoost算法的股价预测模型,包含详细实现步骤和MATLAB源码,助力研究者深入探索时序数据预测技术。 版本:MATLAB 2014a至2019a 领域:智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划以及无人机等领域的MATLAB仿真。 内容:标题所示,详细介绍可通过主页搜索博客获取。 适合人群:本科和硕士研究生的科研学习使用。 介绍:热爱科研工作的MATLAB开发者,在技术与个人修养方面同步提升。如有合作意向,请私信联系。

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  • LSTMLSTMLSTM-AdaboostMATLAB.zip
    优质
    本资源提供基于双向LSTM神经网络结合AdaBoost算法的股价预测模型,包含详细实现步骤和MATLAB源码,助力研究者深入探索时序数据预测技术。 版本:MATLAB 2014a至2019a 领域:智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划以及无人机等领域的MATLAB仿真。 内容:标题所示,详细介绍可通过主页搜索博客获取。 适合人群:本科和硕士研究生的科研学习使用。 介绍:热爱科研工作的MATLAB开发者,在技术与个人修养方面同步提升。如有合作意向,请私信联系。
  • -LSTMLSTM-源
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    本项目通过长短期记忆网络(LSTM)模型对股票价格进行预测,并提供完整的代码实现。适用于研究和学习金融时间序列分析。 使用LSTM进行股票价格预测的项目被称为stock_price_prediction_LSTM。该项目旨在通过长短期记忆网络来预测股票的价格走势。
  • KerasLSTM
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    本项目使用Python的深度学习库Keras实现基于长短期记忆网络(LSTM)的股票价格预测模型,并提供完整代码。 使用Keras搭建了LSTM模型进行股价预测,并详细介绍了模型的构建、调试及评估过程。在数据处理方面,涵盖了滑窗技术和归一化步骤,是一份非常详尽的代码说明文档。
  • LSTM.zip
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    本项目探讨了使用长短期记忆网络(LSTM)模型对股票市场价格走势进行预测的有效性。通过分析历史数据,模型学习并识别潜在的价格模式,以期准确预测未来趋势。 LSTM(Long Short-Term Memory)是一种特殊的循环神经网络架构,用于处理具有长期依赖关系的序列数据。传统的RNN在处理长序列时会遇到梯度消失或梯度爆炸的问题,导致无法有效捕捉长期依赖性。LSTM通过引入门控机制和记忆单元来克服这些问题。 以下是LSTM的基本结构和主要组件: - 记忆单元:这是LSTM的核心部分,用于存储长期信息。 - 输入门:输入门决定了哪些新的信息会被加入到记忆单元中。 - 遗忘门:遗忘门确定了从记忆单元中丢弃哪些信息。 - 输出门:输出门决定哪些信息会从记忆单元传递给当前时刻的隐藏状态。 LSTM的计算过程大致如下: 1. 通过遗忘门来确定需要清除的记忆单元中的内容; 2. 使用输入门添加新的数据到记忆细胞中; 3. 更新记忆单元的状态; 4. 利用输出门决定哪些信息会从记忆单元传递给当前时刻的隐藏状态。 由于LSTM能够有效处理长期依赖关系,它在许多序列建模任务(如语音识别、文本生成、机器翻译和时间序列预测)上都有出色表现。
  • LSTMLSTM列数据MATLAB.zip
    优质
    本资源包含使用MATLAB编程实现的时间序列预测代码,基于长短期记忆网络(LSTM)模型。适用于数据分析、机器学习初学者和研究人员。 基于LSTM实现的时间序列数据预测的MATLAB代码包。
  • LSTM模型
    优质
    本研究探讨了采用长短期记忆(LSTM)神经网络模型对股票市场价格走势进行预测的方法与效果,旨在为投资者提供决策支持。 基于LSTM模型的股票价格预测研究利用长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)对股市数据进行分析与建模,以实现对未来股价走势的有效预测。这种方法通过捕捉时间序列中的长期依赖关系,在金融市场的量化交易和投资策略制定中展现出巨大潜力。
  • 工具:运深度LSTM算法
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    本工具利用深度学习技术及长短期记忆网络(LSTM)算法分析历史数据,精准预测股市走向,为投资者提供科学决策依据。 股票价格预测是Udacity机器学习纳米学位课程中的第六个也是最后一个顶点项目。投资公司、对冲基金乃至个人投资者都在使用财务模型来更好地理解市场行为并进行有利可图的投资与交易决策。历史股价及公司绩效数据提供了丰富的信息,非常适合通过机器学习算法来进行处理和分析。 我们能否利用这些技术准确预测股票价格呢?投资者通常会基于大量数据分析做出有根据的猜测,包括阅读新闻、研究公司的历史表现以及行业趋势等众多因素的影响。一种流行的理论认为,股票价格是完全随机且不可预测的;然而这引出了一个问题:为什么像摩根士丹利和花旗集团这样的顶级金融机构仍然聘请定量分析师来构建预测模型? 目前交易大厅里不再充斥着充满肾上腺素、大声喊叫的男人,取而代之的是安静坐在电脑屏幕前的一排机器学习专家。实际上,在当今的华尔街,大约70% 的订单都是通过软件下达的。 本项目将利用深度学习方法和长期记忆(LSTM)神经网络算法来预测股票价格的变化趋势。对于那些具有时间序列属性的数据集而言,递归神经网络是特别合适的工具来进行建模分析。
  • LSTMCNN优化LSTM(附带Matlab).zip
    优质
    本资源提供一种结合卷积神经网络(CNN)与长短期记忆网络(LSTM)的方法,用于提升时间序列数据的预测精度,并附有详细的Matlab实现代码。 智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划以及无人机等多种领域的Matlab仿真代码。
  • 基于LSTM
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    本项目提供了一个基于长短期记忆网络(LSTM)的Python代码实现,用于预测股票价格。通过分析历史数据,模型可以学习趋势并做出未来走势的预测。 Time series forecasting using LSTM.