ScenRed: 多元数据优化场景树缩减代码 - MATLAB开发

简介：
ScenRed是一款用于MATLAB开发的工具，旨在通过多元数据分析来优化和简化复杂的场景树结构，提高计算效率。 多变量数据的最佳场景树缩减代码可以将一组通过多元分布采样或从历史数据获得的场景简化为一个场景树，在这个树结构中每个节点都有关联的概率值，并且在每个时间点，所有分支上的概率之和等于1。实现该功能所采用的算法基于某个文献中的描述，它依赖于贪婪策略来优化并减少场景数量，具体是通过最小化Kantorovich距离来进行。 提供的示例代码Test.m展示了如何使用两种不同的方法将791个二元场景缩减为更少的数量：一种方法是依据d/d_0比率进行缩减（其中d表示聚合后的场景间的Kantorovich距离，而d_0则代表所有原始场景与仅保留一个单一情景的树之间的距离）；另一种则是直接指定每个时间点所需的特定数量的场景。 需要注意的是，该代码以“原样”形式提供，并且这种场景减少技术主要用于（近）实时控制中结合机会约束或为了降低随机控制算法中的计算成本。然而，在模拟尾部风险或者设计目的如选择备用柴油发电机标称功率等情况下，则不建议使用这种方法。