投资者情绪数据及STATA计算代码（2003.2-2021.10）
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简介：
本资料包含从2003年2月到2021年10月的投资者情绪数据，以及使用STATA软件进行数据分析和统计操作的相关代码。
本段落旨在分享关于投资者情绪相关的毕业设计数据整理情况及Stata命令应用心得，希望能对有需要的研究者提供帮助。
一、数据区间：
- 代理变量：2003年2月至2021年10月；
- 宏观经济变量：2002年1月至2022年2月。
所有数据均为月度时间序列数据。
二、数据说明：
本段落使用的具体指标包括六个代理变量，分别是封闭式基金折价率、换手率、IPO首日收益率、IPO数量、新增开户数以及消费者信心指数；三个宏观经济变量为居民消费价格指数（CPI）、工业品出厂价格指数（PPI）和宏观经济景气指数。此外，还使用了两个投资者情绪综合指标——中国股市投资情绪指数（CICSI）与投资策略强度指数（ISI）。
三、Stata代码：
提供用于构建主成分分析方法及VAR模型的相关命令，以便于他人参考并应用于自己的研究中。
四、参考文献：
1. 易志高, 茅宁．中国股市投资者情绪测量研究：CICSI的构建[J]．金融研究，2009(11)：174—184。
2. 文凤华, 肖金利, 黄创霞等．投资者情绪特质对股票价格行为的影响研究[J]．管理科学学报，2014(3):64-73。
3. 魏星集, 夏维力, 孙彤彤．基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]．管理观察，2014(11)，560(33)：71-76。
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