
将协方差矩阵转化为相关矩阵:在主对角线设为1的MATLAB实现
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简介:
本文介绍了如何使用MATLAB编程语言将给定的数据集中的协方差矩阵转换成对应的相关矩阵,并详细说明了如何处理主对角线元素以确保其值为1。
该函数是对原生 MATLAB cov2corr() 函数的改编版本,生成的相关矩阵主对角线上的元素略大于或小于1。因此它不适合用于进一步计算,例如在 squareform() 函数中使用。这个问题可以通过将所有对角线元素设置为 1 或在计算相关矩阵时使用方差而不是标准差来解决(即用 covariance(x,y)/sqrt(var(x)*var(y)) 替代原来的协方差(x,y)/(std(x)*std(y)))。
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