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MATLAB中的配对交易策略实现

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简介：
本文章探讨了如何使用MATLAB编程语言来设计和实现一种基于统计套利的配对交易策略。通过分析股票或商品期货等金融工具之间的相对价值变化，该策略旨在捕捉市场的短期波动性并从中获利。文中详细介绍了数据获取、信号生成及风险管理等关键步骤，并提供了具体的代码示例供读者学习参考。 该演示使用 MATLAB 和技术分析 (TA) 开发人员工具箱来开发和回测配对交易策略。特别是，它展示了如何在 10 年的历史数据期间创建和回测统计套利模型，并评估模型的性能并执行参数扫描。由此产生的交易策略很容易适用于任何其他相关的金融工具对。

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  • MATLAB中的配对交易策略实现
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    本文章探讨了如何使用MATLAB编程语言来设计和实现一种基于统计套利的配对交易策略。通过分析股票或商品期货等金融工具之间的相对价值变化，该策略旨在捕捉市场的短期波动性并从中获利。文中详细介绍了数据获取、信号生成及风险管理等关键步骤，并提供了具体的代码示例供读者学习参考。 该演示使用 MATLAB 和技术分析 (TA) 开发人员工具箱来开发和回测配对交易策略。特别是，它展示了如何在 10 年的历史数据期间创建和回测统计套利模型，并评估模型的性能并执行参数扫描。由此产生的交易策略很容易适用于任何其他相关的金融工具对。
     
  • Python配对交易：简单实现pairs trading策略
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    本教程介绍如何使用Python编程语言来实施Pairs Trading策略，一种基于两个相关资产间价差变化进行套利的投资方法。 这段文字描述了一个用Python实现的交易配对策略脚本。该脚本是作者在大学期间为金融计量经济学课程研讨会论文的一部分内容。尽管目前还需要很多改进，但作者表示会继续对其进行更新和完善。
     
  • Python配对交易策略源码
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    本源码提供了一种基于Python实现的配对交易自动化的量化交易策略，适合希望深入研究股票或期货市场中相关性对冲策略的程序员和金融分析师。 配对交易（Pairs Trading）是在八十年代中期由华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略，该团队成员主要是物理学家、数学家以及计算机科学家。Ganapathy Vidyamurthy在《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis》一书中将配对交易定义为两种类型：一类是基于统计套利的配对交易，另一类是基于风险套利的配对交易。
     
  • MATLAB中的海龟交易策略代码
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    本段落提供了一份基于MATLAB编写的海龟交易策略源代码。该代码实现了一种经典的期货交易策略，并附带详细的注释和参数设置说明，便于初学者理解和使用。 海龟交易策略的MATLAB代码实现涉及根据日线图上的突破信号进行建仓和平仓操作，并适用于多种期货品种的交易。
     
  • PairStrade-FYP-2019：我们检验了三种配对交易策略
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    本研究为《PairStrade-FYP-2019》项目的一部分，旨在评估和比较三种不同的配对交易策略的有效性与盈利能力。通过详尽的数据分析，该项目深入探讨市场中套利机会的识别及利用方法。 Pairstrade-Fyp-2019 是科大最后一年的项目。我们测试了三种进行配对交易的主要方法：距离法协整（滚动OLS 和 卡尔曼滤波器）以及 强化学习代理（提议）。该项目成员包括几位同学。“五年计划”具体成员未提及。 为了开始，请运行./setup.sh以安装所有依赖项。我们在实验中使用了来自盈透证券平台的财务数据，该平台不是免费的。根据他们的规定，我们无法向公众发布实验中使用的财务数据。您可以使用自己的价格数据进行实验。 免责声明：我们执行的策略尚未在真实交易账户中证明有利可图；报告中的回报完全来源于回测程序，并可能受到未知前瞻性偏见的影响。 更新说明：该项目不再继续开发，请参考关于强化学习代理的相关发现。
     
  • MATLAB程序化交易策略BOLL_SYSTEM.m
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    MATLAB程序化交易策略BOLL_SYSTEM.m 是一个利用Bollinger Bands指标进行自动化股票交易的MATLAB脚本，旨在通过波动率分析优化买卖时机。 利用MATLAB编写了Boll交易策略，并实现了策略的回测过程以及得到了相应的回测结果。
     
  • 淘宝交易策略
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    《淘宝交易策略》是一本专为淘宝卖家设计的操作指南，内容涵盖营销技巧、店铺优化和买家心理分析等，旨在帮助卖家提升销售业绩。 期货程序化交易的内容收藏起来用于学习，实盘操作后果自负。
     
  • 151交易策略.pdf
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    《151交易策略》是一份详尽解析股票、期货等市场交易技巧的指南，提供实战经验与理论分析相结合的方法，助投资者制定有效的交易计划。 151 Trading Strategies，包含151个量化交易策略。
     
  • 网格交易策略
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    网格交易策略是一种自动化的投资方法，通过设定价格区间和买卖点来捕捉市场波动中的收益机会。这种方法适用于稳定且有一定波动性的市场环境，帮助投资者在不频繁监控市场的前提下实现资产增值。 网格交易法结合了数学与传统智慧，在华尔街的激烈竞争中脱颖而出。
     
  • 关于神经网络在股票配对交易策略中的应用研究.pdf
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    本文探讨了利用神经网络技术优化股票配对交易策略的应用研究，分析了其预测能力和市场适应性，为投资者提供了新的决策支持工具。 本段落探讨了基于神经网络的股票配对交易策略的研究进展。通过分析历史数据和市场动态，研究提出了一种利用深度学习技术优化投资组合的方法，旨在提高交易决策的准确性和效率。该方法在实验中显示出良好的性能，并为金融市场的量化交易提供了一个新的视角。